Desviación Estándar Promedio Móvil Exponencial

Desviación estándar Desviación estándar Valor de la medición de la volatilidad del mercado. Este indicador describe la gama de fluctuaciones de precios en relación con la media móvil. Por lo tanto, si el valor de este indicador es alto, el mercado es volátil, y los precios de las barras son más bien propagación en relación con el promedio móvil. Si el valor del indicador es bajo, el mercado puede describirse como de baja volatilidad, y los precios de las barras están bastante cerca de la media móvil. Normalmente, este indicador se utiliza como constituyente de otros indicadores. Por lo tanto, al calcular Bollinger Bandsreg uno tiene que agregar el valor de la desviación estándar del símbolo a su media móvil. El comportamiento del mercado representa el intercambio de alta actividad comercial y el mercado lánguido. Por lo tanto, el indicador se puede interpretar fácilmente: si su valor es demasiado bajo, es decir, el mercado es absolutamente inactivo, tiene sentido esperar un pico pronto de lo contrario, si es extremadamente alto, lo más probable es que la actividad se reducirá pronto. (I) SQRT (AMOUNT (ji - N, i) / N) AMOUNT (ji - N, i) SUM (2) StdDev (i) Estándar Desviación de la barra actual raíz cuadrada SQRT AMOUNT (ji - N, i) suma de cuadrados de ji - N a i N período de suavizado ApPRICE (j) precio aplicado de la barra jM (ApPRICE. Indicador / función de desviación de precio flexible: FxDeviation FxDeviation es un super indicador que representa una amplia variedad de funciones de desviación o desplazamiento en un gráfico desde dentro de un solo indicador . Es un indicador quotsisterquot para el indicador de trazado de cinta flexible, RibbonsPlotter. FxDeviation traza la desviación del precio actual de cualquier punto de referencia de línea central que pueda ser creado por RibbonsPlotter. Fig. 1. Cintas de la banda de Bollinger y indicador de la hermana FxDeviation que muestra el valor de la desviación del precio de cierre de la línea central. Esta Banda de Bollinger (Cinta). Por ejemplo, es un tipo de indicador bien conocido en el que la línea central se define como una media móvil simple y el desplazamiento vertical utilizado para calcular las bandas por encima y por debajo de esta media móvil es un múltiplo de la desviación estándar. El precio de cierre en la barra más derecha es casi 2 bandas por debajo de la línea central. La desviación correspondiente, medida en unidades de desviación estándar de la línea central media móvil, es -1,95. Al definir la desviación en unidades de desviación estándar, la desviación también se conoce como Z-Score. Sin embargo, FxDeviation es capaz de representar muchos otros tipos de desviaciones, como unidades ATR, porcentaje de precio, error estándar, etc. FxDeviation también puede representar múltiples desviaciones en el mismo gráfico. Por ejemplo, el siguiente gráfico muestra el gráfico simultáneo de la desviación del alto (verde) y el bajo (rojo) de cada barra desde una línea central de regresión lineal: Fig. 2 Desviación de Alto y Bajo de cada barra de una línea central de Regresión Lineal. FxDeviation debe utilizar los mismos parámetros de entrada para la línea central y la función de desviación como el indicador RibbonsPlotter de la salida para reflejar la acción de precio correspondiente en el indicador de cinta. La flexibilidad de FxDeviations surge del hecho de que el usuario puede especificar la función de línea central independientemente de la función de desplazamiento, haciéndola extremadamente flexible. La línea central, o referencia, es especificada por el usuario mediante un parámetro de entrada RefID. Y puede ser cualquiera de las siguientes funciones: Promedio móvil aritmético simple (AMA) Promedio móvil exponencial (EMA) Línea de regresión lineal (LR) Kaufman Media móvil adaptativa (KAMA) Tillson T3 Promedio móvil exponencial triple (T3) Promedio móvil Jurik (JMA) Valor promedio ponderado del volumen (VWAP) El valor fijo (cero, por ejemplo, representará la función de desviación sobre el eje cero). La función de Promedio móvil de Jurik requiere que el usuario compre este complemento Tradestation de Jurik Research. La llamada a esta función está comentada ya que la mayoría de los usuarios no tendrán licencia para usar esta función. Aquellos que tienen licencia pueden descomentar la sección de código apropiada en la función FxDeviation para implementar esta característica. El usuario puede especificar la función de desviación utilizada para producir las cintas independientemente de la función de línea central (referencia) especificando un parámetro de entrada, DevID. La función de desviación puede ser cualquiera de los siguientes: Desviación Estándar (Bandas de Bollinger) Error Estándar (Bandas de Jon Andersen) Rango Promedio Real - ATR (Bandas de Keltner) Jurik Promedio Rango Real JATR (ATR usando Promedio Móvil Jurik) Porcentaje de Puntos Por qué usar la FxDeviation Indicador El indicador FxDeviation consolida la capacidad de representar una gran variedad de desviaciones en un solo indicador. Este indicador entonces puede reemplazar varios otros indicadores y proporciona una interfaz de usuario consistente para esta colección de funciones. Los valores trazados por el indicador provienen de una función FxDeviation multiusos correspondiente llamada por el indicador. Esta función también se puede llamar desde una estrategia. Dado que la misma función genera valores tanto para la estrategia como para el indicador FxDeviation, el usuario puede estar seguro de que los valores serán los mismos, siempre que los parámetros de entrada coincidan. Una función única de desviación multi-propósito tiene muchos beneficios para el desarrollador de estrategias de negociación automatizadas: Este es el indicador perfecto para usar en una estrategia de inversión a la media o una estrategia que se basa en la desviación de precio de un valor de referencia para iniciar vientos alisios. El optimizador puede probar muchos tipos diferentes de estrategias comerciales sin alterar la codificación básica de la estrategia, ya que el proceso de optimización puede, por ejemplo, cambiar entre las desviaciones Bollinger Band, Keltner Band y Percentage Band sin requerir una manipulación manual o duplicación del código de estrategia. Las revisiones y actualizaciones de códigos pueden realizarse en un solo lugar, sin necesidad de duplicar los cambios a lo largo de varios indicadores o estrategias diferentes. Una interfaz de usuario consistente a través de muchas funciones separadas hace que el código sea más fácil de usar y por lo tanto menos propenso a errores inadvertidos. FxDeviation Examples RibbonPlotter es capaz de producir una gran variedad de gráficos de cinta. Algunos de los ejemplos que se muestran a continuación representan las funciones de cinta o banda más comunes y conocidas. La función hermana, FxDeviation. Se muestra inmediatamente a continuación e indica la desviación del precio de cierre de la línea central. Las cintas de Bollinger se forman a partir de una línea central media móvil aritmética y una función de desplazamiento de StdDev. Este gráfico muestra bandas en desplazamientos de 1, 2 y 3 desviaciones estándar. Las bandas se ensanchan característicamente cuando el precio es tendencial y estrecho durante la consolidación. El precio de cierre de la última barra está justo por encima de la segunda banda inferior. FxDeviation muestra el valor de la desviación es -1.95 Anderson Ribbons utiliza una línea de regresión lineal y una función de desviación StdErr. Cada banda representa un incremento de error estándar lejos de la línea central. La línea central de regresión lineal abraza el precio más de cerca que un promedio móvil, y las bandas de error estándar no se expanden significativamente cuando la acción del precio es tendencia, a diferencia de Bollinger Bands. En cambio, las bandas estrechas indican que el precio está tendiendo consistentemente cerca de la línea de regresión. Las bandas anchas sugieren una volatilidad creciente del precio lejos de la línea de regresión y normalmente se ven durante una ruptura en una tendencia. Esta cinta representa una línea central del promedio móvil de Jurik (JMA) y una desviación porcentual de la línea central. La propiedad Jurik Moving Average es popular debido a su suavidad y bajo retraso. Se debe comprar como un complemento a Tradestation. El Tillson T3 Moving Average es similar y tiene casi la suavidad y el retraso del Jurik, y está disponible para los usuarios de Tradestation como una función incorporada. El Tillson T3 Moving Average también está disponible para su uso en FxDeviation. FxDeviation Parámetros de entrada Precio1 a precio3 son los precios de entrada utilizados para calcular las desviaciones de la línea central. El usuario podría, por ejemplo, trazar la desviación del alto y el bajo y el cierre de cada barra en un solo gráfico. RefPrice es el precio utilizado para calcular la línea de referencia a partir de la cual se mide la desviación. Puede ser, por ejemplo, Close. O si se desea un filtrado adicional de la línea central, AvgPrice. RefID selecciona la función a utilizar para calcular la (s) línea (s) central (es). Las otras funciones utilizadas para calcular la línea central (AMA, EMA, LR, etc.) son números en orden de sus parámetros de longitud después de RefID. Para seleccionar una línea central de promedio móvil exponencial, por ejemplo, el usuario debería introducir 2 ya que EMALength aparece en la segunda posición después de RefID. El usuario debería especificar un RefID de 3, 4 o 5 para elegir una línea central que consista en una línea de regresión lineal, una media móvil de Kaufman o una media móvil Tillson T3, respectivamente, ya que este es el orden en que sus parámetros de longitud correspondientes aparecen en la entrada Lista de parámetros. DevID es el valor de la función de desviación utilizada para medir unidades de desviación de PriceRef. Ref1-Ref5 son referencias de valor que también se mostrarán, si no son cero. Por ejemplo, para dibujar una línea de referencia cero en el gráfico de desviación, utilice un número distinto de cero muy cercano a cero, como 0,00001. Como se muestra a la derecha. Si desea ver cuándo la función de desviación alcanza o 2,0, a continuación, agregue dos valores de referencia adicionales, Ref1 2 y Ref2 -2. Canales de Keltner Canales de Keltner Introducción Los canales de Keltner son sobres basados ​​en volatilidad establecidos por encima y por debajo de una media móvil exponencial. Este indicador es similar a Bollinger Bands, que utilizan la desviación estándar para establecer las bandas. En lugar de utilizar la desviación estándar, los canales de Keltner utilizan el rango promedio verdadero (ATR) para establecer la distancia del canal. Normalmente, los canales establecen dos valores promedio de rango verdadero por encima y por debajo del EMA de 20 días. El promedio móvil exponencial dicta la dirección y el rango verdadero promedio establece el ancho del canal. Los canales de Keltner son un indicador de tendencia siguiente que se utiliza para identificar las reversiones con las salidas de canal y la dirección del canal. Los canales también se pueden utilizar para identificar los niveles de sobrecompra y sobreventa cuando la tendencia es plana. En su libro de 1960, How to Make Money in Commodities, Chester Keltner introdujo la Regla de Negociación de Moving Average de diez días, que se acredita como la versión original de los Canales de Keltner. Esta versión original comenzó con una SMA de 10 días del precio típico como la línea central. El SMA de 10 días del rango Alto-Bajo se añadió y restó para establecer las líneas de canal superior e inferior. Linda Bradford Raschke presentó la versión más reciente de los canales de Keltner en los años ochenta. Al igual que Bollinger Bands, esta nueva versión usó un indicador basado en la volatilidad, Average True Range (ATR), para establecer el ancho del canal. StockCharts utiliza esta versión más reciente de los canales de Keltner. Cálculo Hay tres pasos para calcular los canales de Keltner. En primer lugar, seleccione la longitud de la media móvil exponencial. En segundo lugar, elija los períodos de tiempo para el rango promedio verdadero (ATR). En tercer lugar, elija el multiplicador para el rango promedio verdadero. El ejemplo anterior se basa en la configuración predeterminada de SharpCharts. Debido a que el promedio móvil de desfase, una media móvil más larga tendrá más retraso y una media móvil más corta tendrá menos retraso. ATR es el ajuste básico de la volatilidad. Los plazos cortos, tales como 10, producen un ATR más volátil que fluctúa a medida que fluyen y fluyen volatilidad de 10 periodos. Los intervalos de tiempo más largos, tales como 100, suavizan estas fluctuaciones para producir una lectura ATR más constante. El multiplicador tiene el mayor efecto en el ancho del canal. Simplemente cambiando de 2 a 1 cortará el ancho del canal por la mitad. Aumentar de 2 a 3 aumentará el ancho del canal en 50. Aquí hay un gráfico que muestra tres canales de Keltner establecidos a 1, 2 y 3 ATR lejos del promedio móvil central. Esta técnica particular ha sido defendida por Kerry Lovvorn de SpikeTrade por años. El gráfico de arriba muestra los canales predeterminados de Keltner en rojo, un canal más ancho en azul y un canal más estrecho en verde. Los canales azules se establecieron tres valores promedio de rango verdadero por encima y por debajo (3 x ATR). Los canales verdes utilizan un valor ATR. Los tres comparten la EMA de 20 días, que es la línea punteada en el medio. Las ventanas indicadoras muestran diferencias en el rango promedio verdadero (ATR) para 10 períodos, 50 períodos y 100 períodos. Observe cómo el ATR corto (10) es más volátil y tiene la gama más amplia. En contraste, el ATR de 100 periodos es mucho más suave con un rango menos volátil. Interpretación Los indicadores basados ​​en canales, bandas y sobres están diseñados para abarcar la mayor parte de la acción de precios. Por lo tanto, los movimientos por encima o por debajo de las líneas del canal merecen atención porque son relativamente raros. Las tendencias a menudo comienzan con movimientos fuertes en una dirección u otra. Una oleada por encima de la línea del canal superior muestra una fuerza extraordinaria, mientras que una caída por debajo de la línea del canal inferior muestra una debilidad extraordinaria. Tales movimientos fuertes pueden indicar el final de una tendencia y el comienzo de otra. Con un promedio móvil exponencial como base, los canales de Keltner son un indicador de tendencia siguiente. Al igual que con los promedios móviles y los indicadores de tendencias siguientes, los canales de Keltner demoran la acción del precio. La dirección del promedio móvil determina la dirección del canal. En general, una tendencia a la baja está presente cuando el canal se mueve hacia abajo, mientras que una tendencia alcista existe cuando el canal se mueve más alto. La tendencia es plana cuando el canal se mueve hacia los lados. Una subida del canal y una ruptura por encima de la línea de tendencia superior pueden indicar el inicio de una tendencia alcista. Un descenso del canal y una ruptura por debajo de la línea de tendencia inferior pueden indicar el inicio de una tendencia a la baja. A veces una tendencia fuerte no se apodera después de una ruptura de canal y los precios oscilan entre las líneas de canal. Dichos márgenes de negociación están marcados por una media móvil relativamente plana. Los límites del canal pueden utilizarse para identificar los niveles de sobrecompra y sobreventa con fines comerciales. Versus Bollinger Bands Hay dos diferencias entre los canales Keltner y Bollinger Bands. En primer lugar, los canales de Keltner son más suaves que las bandas de Bollinger debido a que la anchura de las bandas de Bollinger se basa en la desviación estándar, que es más volátil que el promedio de rango real (ATR). Muchos consideran esto una ventaja porque crea una anchura más constante. Esto hace que los canales de Keltner sean adecuados para el seguimiento de tendencias y la identificación de tendencias. En segundo lugar, los canales de Keltner también utilizan una media móvil exponencial, que es más sensible que el promedio móvil simple utilizado en las bandas de Bollinger. En la siguiente tabla se muestran los canales de Keltner (azul), Bollinger Bands (rosa), Average True Range (10), Standard Deviation (10) y Standard Deviation (20). Observe cómo los canales de Keltner son más suaves que las bandas de Bollinger. Observe también cómo la desviación estándar cubre un rango mayor que el rango promedio verdadero (ATR). Tendencia alcista El gráfico de abajo muestra a Archer Daniels Midland (ADM) iniciando una tendencia alcista a medida que los canales de Keltner suben y las acciones suben por encima de la línea del canal superior. ADM estaba en una clara tendencia a la baja en abril-mayo, ya que los precios siguieron perforando el canal inferior. Con un fuerte impulso en junio, los precios superaron el canal superior y el canal se presentó para iniciar una nueva tendencia alcista. Tenga en cuenta que los precios se mantienen por encima del canal inferior en las inmersiones a principios y finales de julio. Incluso con una nueva tendencia alcista establecida, a menudo es prudente esperar un retroceso o un mejor punto de entrada para mejorar la relación de recompensa a riesgo. Entonces se pueden emplear osciladores de impulso u otros indicadores para definir lecturas de sobrevendido. Este gráfico muestra StochRSI. Uno de los osciladores de momento más sensibles, sumergiéndose por debajo de .20 para sobrevenderse al menos tres veces durante la tendencia alcista. Los cruces subsiguientes por encima de 0,20 señalaron una reanudación de la tendencia alcista. Tendencia a la baja El segundo gráfico muestra Nvidia (NVDA) iniciando una tendencia a la baja con un fuerte descenso por debajo de la línea inferior del canal. Después de esta ruptura inicial, la población encontró resistencia cerca de la EMA de 20 días (línea media) desde mediados de mayo hasta principios de agosto. La incapacidad de acercarse incluso a la línea del canal superior mostró una fuerte presión descendente. Un índice de canal de mercancías de 10 periodos (CCI) se muestra como el oscilador de momento para identificar las condiciones de sobrecompra a corto plazo. Un movimiento por encima de 100 se considera sobrecompra. Un movimiento posterior por debajo de 100 indica una reanudación de la tendencia a la baja. Esta señal funcionó bien hasta septiembre. Estas señales fallidas indicaron un posible cambio de tendencia que se confirmó posteriormente con una ruptura por encima de la línea del canal superior. Tendencia plana Una vez que se ha identificado un rango comercial o un entorno comercial plano, los comerciantes pueden utilizar los canales Keltner para identificar los niveles de sobrecompra y sobreventa. Un rango de negociación se puede identificar con una media móvil plana y el Índice Direccional Promedio (ADX). El gráfico de abajo muestra IBM fluctuando entre el soporte en el área 120-122 y la resistencia en el área 130-132 de febrero a finales de septiembre. La EMA de 20 días, línea media, retrasó la acción de los precios, pero se aplastó de abril a septiembre. La ventana indicadora muestra ADX (línea negra) que confirma una tendencia débil. El ADX bajo y descendente muestra una tendencia débil. Alto y creciente ADX muestra una fuerte tendencia. ADX estaba por debajo de 40 todo el tiempo y por debajo de 30 la mayor parte del tiempo. Esto refleja la ausencia de tendencia. Además, observe que ADX alcanzó su punto máximo a principios de junio y cayó hasta finales de agosto. Armados con las perspectivas de una tendencia débil y el rango de negociación, los comerciantes pueden utilizar Keltner Canales para anticipar las reversiones. Además, tenga en cuenta que las líneas de canal a menudo coinciden con el soporte de la carta y la resistencia. IBM bajó por debajo de la línea inferior del canal tres veces desde finales de mayo hasta finales de agosto. Estas inmersiones proporcionaron puntos de entrada de bajo riesgo. La población no logró llegar a la línea del canal superior, pero se acercó al invertirse en la zona de resistencia. El gráfico de Disney muestra una situación similar. Conclusiones Los canales de Keltner son un indicador de tendencia posterior diseñado para identificar la tendencia subyacente. La identificación de tendencias es más de la mitad de la batalla. La tendencia puede ser hacia arriba, hacia abajo o plana. Utilizando los métodos descritos anteriormente, los comerciantes y los inversores pueden identificar la tendencia a establecer una preferencia comercial. Los oficios alcistas son favorecidos en una tendencia alcista y los oficios bajistas son favorecidos en una tendencia bajista. Una tendencia plana requiere un enfoque más ágil porque los precios a menudo alcanzan el pico en la línea del canal superior y el canal en la línea del canal inferior. Como con todas las técnicas de análisis, los canales de Keltner deben usarse junto con otros indicadores y análisis. Los indicadores Momentum ofrecen un buen complemento a los siguientes canales de Keltner. Los canales SharpCharts Keltner se pueden encontrar en SharpCharts como superposición de precios. Al igual que con una media móvil, los canales Keltner deben mostrarse encima de un gráfico de precios. Al seleccionar el indicador en el cuadro desplegable, el ajuste por defecto aparecerá en la ventana de parámetros (20,2,0,10). El primer número (20) establece los periodos para la media móvil exponencial. El segundo número (2.0) es el multiplicador ATR. El tercer número (10) es el número de períodos para el rango promedio verdadero (ATR). Estos parámetros predeterminados configuran los canales 2 ATR valores por encima / por debajo de los 20 días EMA. Los usuarios pueden cambiar los parámetros para adaptarlos a sus necesidades de gráficos. Haga clic aquí para ver un ejemplo en vivo. Scans supera después de la caída alcista de Canal Keltner: Este análisis busca acciones que se rompieron por encima de su canal superior de Keltner hace 20 días para afirmar o establecer una tendencia alcista. El CCI actual de 10 periodos es inferior a -100 para indicar una condición de sobreventa a corto plazo. Overbought después de la bajista Keltner Channel Breakout: Este análisis busca acciones que se rompieron por debajo de su canal Keltner inferior hace 20 días para afirmar o establecer una tendencia a la baja. El ICC actual de 10 periodos es superior a 100 para indicar una condición de sobrecompra a corto plazo. Estudio adicional