Rr Forex

Aprende a comerciar Williams8217 R en Forex El indicador Williams8217 R, inventado por Larry Williams medidas momentum en el mercado de divisas. El indicador Williams8217 R oscila entre -100 y 0. Las lecturas por encima de -20 se consideran sobrecompra mientras que las lecturas por debajo de -80 se consideran sobreventas. GBP / USD Williams8217 R Gráfico horario Tipo de indicador técnico: Oscilador de impulso Señales Forex del oscilador Williams8217 R El enfoque es muy similar al de la negociación del oscilador estocástico. 1. En los mercados de tendencia Valores sobrevalorados (-80 a -100): Busque comprar caídas en las tendencias. Valores de sobrecompra (-20 a -0): Busque vender rallyes en tendencia a la baja. 2. En los mercados vinculados de gama valores sobrevalorados (-80 a -100): Busque oportunidades para comprar cerca de la baja de la gama de negociación. Valores de sobrecompra (-20 a -0): Busque oportunidades de venta cerca del máximo del rango de negociación. Poderosas combinaciones comerciales con el indicador Williams8217 R Siempre use junto con otras herramientas / indicadores de análisis para tomar mejores decisiones comerciales en el mercado de divisas. Patrones de candelabros, líneas de tendencia y indicadores de tendencias. Descargar Forex Analyzer PRO para Free TodayR y Forex El miércoles, 12 de octubre 2011 a las 3:29 AM, Yves S. Garret Correo electrónico lthidden gt escribió: gt Hola a todos, gt gt Hace poco comencé a aprender sobre Forex y encontré este libro OReilly en gt Barnes amp Nobles sobre R. Lo compré por pura curiosidad. Me gusta lo que veo. Sin embargo, tengo una pregunta. Alguien ha intentado reunir estas dos ideas en un sentido financiero y comercial? Existen bibliotecas o módulos gt en R que puedan ayudar en esta empresa? Nunca he oído a nadie (conocedor o no) que, en ausencia de transición Costes, SAS es mejor que R para el modelado de la equidad. Si te encuentras con cualquier reclamo, me alegraría refutarlo. - David Kane R-SIG-Finanzas (Diciembre 2004) Es posible que desee abordar esta pregunta a r-sig-finance, y echa un vistazo a la Finanzas Tarea Ver 1. Recuerdos Liviu gt - Yves gt gt alternativa versión HTML suprimido gt gt Gt lista de correo electrónico oculta gt stat. ethz. ch/mailman/listinfo/r-help gt POR FAVOR, lea la guía de publicación R-project. org/posting-guide. html gt y proporcione código comentado, mínimo, autónomo y reproducible . Gt Abrir este mensaje en la vista de rosca Informar de contenido como inapropiado Re: R y Forex En respuesta a este mensaje de Yves S. Garret El paquete de quantmod podría ser un buen comienzo. ----- Ursprngliche Mensaje ----- Von: Yves S. Garret lthidden correo electrónico gt Un: correo electrónico oculto Cc: Gesendet: 2:29 Mittwoch, 12.Oktober 2011 Betreff: RR y Forex Recientemente comencé a aprender sobre Forex y Encontré este libro de OReilly en Barnes amp Nobles sobre R. Lo compré por pura curiosidad. Me gusta lo que veo. Sin embargo, tengo una pregunta. Alguien ha intentado reunir estas dos ideas en un sentido financiero y comercial Hay alguna bibliotecas o módulos en R que puedan ayudar en esta alternativa alternativa versión HTML borrado lista de correo electrónico oculta stat. ethz. ch/mailman/listinfo/r-help POR FAVOR lea la guía de publicación R-project. org/posting-guide. html y proporcione código comentado, mínimo, autónomo y reproducible. Como se señaló a usted antes, esto es realmente más de una cuestión de R-SIG-Finanzas, pero tampoco esperaría demasiada explicación allí, sólo las personas que apuntan a las herramientas de finanzas R estándar (quantmod, zoo / xts, TTR, RBloomberg, y la suite de Rmetrics también hay algunas herramientas fantásticas en desarrollo, pero si usted acaba de recoger su primer libro sobre R, probablemente no están listos para aquellos aún). Usted pregunta no está particularmente bien definido: Usted apenas desea estudiar la serie del precio de la modernidad en R? Esto es simple: apenas consiga los datos (quizá de oanda usando el quantmod :: getSymbols o simplemente leyendo adentro a través de cualquiera de las funciones regulares) y Estudiarlo como quiera. El acto real de comercio, sin embargo, es más difícil de hacer sólo dentro de R: hay una API IBrokers muy popular, pero no ha utilizado mucho. Suena como usted es probablemente un comerciante solitario por lo que si usted no tiene una relación preexistente con IBrokers youll probablemente quiere entrar en operaciones a través de cualquier corredor que utiliza actualmente. Eso - el paquete de IBrokers - es la única solución completa en ese extremo Im consciente de, aunque estoy seguro de que muchas personas tienen sus propios work-arounds. Y en cuanto a las experiencias van: bueno, supongo que la gente no lo haría si pensaban que no había dinero que hacer, ahora lo harían. Si desea leer más: revise las vistas de tareas CRAN, como se sugirió antes. PS - Una nota seria: FX está mucho más cerca de un juego de suma cero que largo-capital, sería negligente si no te advierto que pisar con cuidado. El miércoles, 12 de octubre 2011 a las 1:50 PM, Yves S. Garret lthidden correo electrónico gt escribió: gt Sí, eso es lo que quise decir. Curioso lo que las experiencias fueron de algunas personas gt y algunos consejos. gt gt En Mie 12 Oct 2011 a las 24:31, Michael R. Weylandt gt gt correo electrónico lthidden escribió: gtgt gtgt quotThisquot ser lo gtgt exactamente gtgt negociados en FX usando R Sí, es hecho todos los días, incluso mientras escribo. Gtgt gtgt Michael gtgt gtgt El miércoles, 12 de octubre 2011 a las 8:10, Yves S. Garret gtgt lthidden correo electrónico gt escribió: gtgt gt No, eso no es lo que quise decir. Tenía curiosidad si alguien alguna vez ha hecho este gtgt gt antes y lo bien que funcionó. Algún consejo para un principiante gtgt gt gt gtgt El Miércoles 12 de Oct de 2011 a 12:19a. m., Liviu Andronic gtgt gt lthidden correo electrónico gtwrote: gtgt gt gtgt gtgt En Mie 12 Oct 2011 a las 03:29 AM, Yves S. Garret gtgt gtgt lthidden correo electrónico gt escribió: gtgt gtgt gt Hola a todos, gtgt gtgt gt gt gtgt gtgt recientemente he comenzado a aprender acerca de Forex y encontramos este gtgt gtgt libro gt OReilly en gtgt gtgt gt Barnes amp Nobles sobre R. me lo compró por pura curiosidad. Me gusta gtgt gtgt gt lo que gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gt ver. Sin embargo, tengo una pregunta. Alguien ha tratado de llevar estos gtgt gtgt gt dos ideas gtgt GTGT gtgt gtgt gt juntos en un sentido financiero y comercial Hay bibliotecas gtgt gt gtgt o GTGT gtgt módulos gt en I que puede ayudar en esta empresa gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gtgt fortuna gt (equidad) gtgt gtgt gtgt gtgt nunca he oído a nadie (conocedor o no) afirman que, en gtgt GTGT la gtgt gtgt ausencia de costos de transición, SAS es mejor que R para el modelado de la equidad. Gtgt gtgt Si gtgt gtgt que gtgt gtgt venir a través de cualquier reclamación, yo estaría encantado de refutarlo. gtgt gtgt - David Kane gtgt gtgt R-SIG-Finanzas (diciembre de 2004) gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt Es posible que desee abordar esta cuestión a r-sig-finanzas, y echa un vistazo a la gtgt GTGT Finanzas vista de tareas 1. 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Gtgt gt gt gt En respuesta a este post por Michael Weylandt Sólo un comentario sobre la falta de una directa R API para no IBrokers corredores: por supuesto, es posible poner algo juntos utilizando rJava o una interfaz C directa, pero no es el más suave Cosa si youve nunca ahondado en los internos de R y su no absolutamente la cosa más rápida en el mundo si usted está haciendo trabajo particularmente sensible al tiempo. En las frecuencias más bajas, esto se convierte en menos de una edición y los work-arounds simples como usar un archivo del csv como intermedio pueden hacer todo mucho más fácil. En el otro extremo del proceso de comercio, una vez que comience a entrar en más dominios de HF, theres también el problema inverso del procesamiento en tiempo real: Im no particularmente interesado en la pregunta así que no he pensado mucho sobre él, pero no veo un particularmente R-ish forma de hacer frente a un feed de datos en vivo, aunque se ha tratado en los archivos R-SIG-Finanzas un par de veces. El miércoles, 12 de octubre 2011 a las 5:56 PM, Yves S. Garret lthidden correo electrónico gt escribió: gt Además, cuando usted dice que hacer el aspecto comercial es más difícil, qué significa gt exactamente Hay problemas de rendimiento con el código Encargado de hacer las operaciones de gt La falta de API O es sólo un dolor para poner algo coherente gt juntos que hará las operaciones gt gt El miércoles, 12 de octubre 2011 a las 3:07 PM, R. Michael Weylandt gt lthidden correo electrónico gt escribió : gtgt gtgt Como se ha señalado a usted antes, esto es realmente más de una pregunta R-SIG-Finanzas gtgt, pero no podrías esperar demasiado gtgt explicación allí tampoco, sólo a las personas que lo llevan a la herramientas de finanzas norma gtgt R (quantmod, Zoo / xts, TTR, RBloomberg, y la suite de Rmetrics theres gtgt también algunas herramientas fantásticas en desarrollo, pero si usted acaba de recoger gtgt su primer libro sobre R, probablemente no están listos para aquellos aún). gtgt gtgt Se pregunta isnt particularmente bien definidos, ya sea: gtgt gtgt hacer lo que desea estudiar series de precios en la moneda R Esto es simple: gtgt acaba de obtener los datos (tal vez de usar oanda quantmod :: getSymbols o gtgt simplemente leyendo a través de cualquier De las funciones regulares) y el estudio gtgt lo que quieras. 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Una nota seria: FX está mucho más cerca de un juego de suma cero que gtgt de largo de la equidad, sería negligente si no te advierto que pisar gtgt cuidadosamente. Gtgt gtgt Gtgt gtgt El miércoles, 12 de octubre 2011 a las 1:50 PM, Yves S. Garret gtgt lthidden correo electrónico gt escribió: gtgt gt Sí, eso es lo que quise decir. Curioso lo que las experiencias fueron de algunos gtgt gt gtgt gente gt y algunos consejos. gtgt gt gt gtgt En Mie 12 Oct 2011 a las 24:31, Michael R. Weylandt gtgt gt gt lthidden correo electrónico escribió: gtgt gtgt gtgt gtgt quotThisquot siendo exactamente lo gtgt gtgt gtgt gtgt negociados en FX usando R Sí, es hecho todos los días , Incluso mientras escribo. gtgt gtgt gtgt gtgt Michael gtgt gtgt gtgt gtgt En Mie 12 Oct 2011 a las 08:10 AM, Yves S. Garret gtgt gtgt lthidden correo electrónico gt escribió: gtgt gtgt gt No, no es eso es lo que quería decir. Tenía curiosidad si alguien ha hecho gtgt gtgt gt gtgt gtgt gt gtgt antes y lo bien que funcionó. 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Saludos gtgt gtgt gtgt Liviu gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt 1 cran. at. r-project. org/web/views/Finance. html gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gt --Yves gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt versión HTML alternativo elimina gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt oculto lista de distribución de correo electrónico gtgt gtgt gtgt gt stat. ethz. ch/mailman/listinfo/r-help gtgt gtgt gtgt gt FAVOR hacer Lea la guía de publicación gtgt gtgt gtgt R-project. org/posting-guide. html gtgt gtgt gtgt gt y proporcione código comentado, mínimo, autónomo y reproducible. gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt - gtgt gtgt gtgt Conoce cómo leer gtgt gtgt gtgt alienetworks / srtest. cfm gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt goodies. xfce. org/projects/applications - lector-dictspeed xfce4 / gtgt gtgt gtgt conoce cómo escribir gtgt gtgt gtgt garbl. homecast. net/ garbl / stylemanual / e. htme electrónico gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gt gt gtgt gtgt HTML alternativo versión eliminada gtgt gtgt gt gtgt gtgt gt gt gtgt gtgt lista de distribución de correo electrónico oculta gtgt gtgt gt stat. ethz. ch/mailman/listinfo/r-help gtgt gtgt gt lea por favor la guía de desplazamiento gtgt gtgt gt R-project. org/posting-guide. html gtgt gtgt Gt y proporcionan código comentado, mínimo, autónomo y reproducible. No me veo haciendo operaciones en tiempo real. Lo más probable es unas pocas veces por hora. Oh, no puedes hacer un socket a otra aplicación en R Eso sería mi primer enfoque. El miércoles, 12 de octubre 2011 a las 6:53 PM, R. Michael Weylandt lt correo electrónico oculto gt escribió: gt Sólo un comentario sobre la falta de una directa R API para no IBrokers gt corredurías: por supuesto, es posible poner algo juntos Utilizando gt rJava o una interfaz C directa, pero no es la cosa más lisa si gt youve nunca ahondado en los internos R y no es la cosa más rápida gt en el mundo si está haciendo trabajo gt particularmente sensible al tiempo. En las frecuencias más bajas, esto se convierte en menos de un problema de gt y simple work-arounds como el uso de un archivo csv como un gt intermedio puede hacer todo mucho más fácil. 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Garret gt lthidden correo electrónico gt escribió: gt gt Además, cuando usted dice que hacer el aspecto comercial es más difícil, qué gt gt gt Significa exactamente Hay problemas de rendimiento con el código encargado de hacer gt gt gt trades La falta de API O es sólo un dolor para poner algo coherente gt gt juntos que harán los comercios gt gt gt gt El miércoles, 12 de octubre 2011 a Como se le señaló antes, esto es realmente más de una cuestión de R-SIG-Finanzas, pero no esperaría demasiada explicación Gt gtgt allí, ya sea, sólo las personas que apuntan a las herramientas de finanzas R estándar gtgt (quantmod, zoo / xts, TTR, RBloomberg, y la suite de Rmetrics theres gt gtgt también algunas herramientas fantásticas en desarrollo, pero si acaba de recoger gt gtgt su Primer libro sobre R, probablemente no están listos para aquellos aún). gtgt gt gt gtgt Se pregunta isnt particularmente bien definidos, ya sea: gt gt gtgt gtgt No sólo quiere estudiar series de precios en la moneda R Esto es simple: gtgt gt acaba de obtener los datos (tal vez de usar oanda quantmod :: getSymbols o gtgt gt Simplemente leyendo a través de cualquiera de las funciones regulares) y estudiar gt gtgt lo que quieras. 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PS - Una nota seria: FX está mucho más cerca de un juego de suma cero que gt gtgt largo de la equidad, sería negligente si no te advierto que pisar gt gtgt cuidadosamente. Gt gtgt gt gtgt El miércoles, 12 de octubre 2011 a las 1:50 PM, Yves S. Garret gt gtgt lthidden correo electrónico gt escribió: gt gtgt gt Sí, eso es lo que quise decir. Curioso lo que las experiencias fueron de algunos gt gtgt gt personas gt gtgt gt y algunos consejos. gtgt gt gt gt gt gtgt En Mie 12 Oct 2011 a las 24:31, Michael R. Weylandt gt gt gtgt lthidden gt correo electrónico escribió: gt gt gtgt gtgt gtgt gtgt quotThisquot siendo exactamente lo gt gt gtgt gtgt gtgt gtgt negociados en FX Usando R Sí, se hace todos los días, incluso mientras escribo. gtgt gt gt gtgt gtgt gtgt Michael gt gt gtgt gtgt gtgt gtgt En Mie 12 Oct 2011 a las 08:10 AM, Yves S. Garret GT gtgt gtgt lthidden correo electrónico gt escribió: gt gt gtgt gtgt No, eso no es lo que quería decir. 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Gt gtgt gtgt gtgt Si gt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt vienen a través de cualquier reclamación, me gustaría refutarlo. gt gtgt gtgt gtgt - David Kane gt gtgt gtgt gtgt R-SIG-Finanzas (diciembre de 2004) gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt Es posible que desee abordar esta cuestión a r-sig-finanzas, y comprobar gt gtgt gtgt gtgt cabo gt gtgt gtgt gtgt la vista de tareas Finanzas 1. 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El 12 de octubre de 2011, a las 8:38 PM, quotYves S. Garretquot lthidden correo electrónico gt escribió: gt No me veo haciendo operaciones en tiempo real. Lo más probable es unas pocas veces por hora. Oh, no puedes hacer un socket a otra aplicación en R Eso sería mi primer enfoque. Gt gt El miércoles, 12 de octubre 2011 a las 6:53 PM, R. Michael Weylandt lthidden correo electrónico gt escribió: gt Sólo un comentario sobre la falta de una directa R API para no IBrokers gt corretaje: por supuesto, es posible poner algo Junto con gt rJava o una interfaz C directa, pero no es la cosa más lisa si gt youve nunca ahondado en los internals R y no es la cosa más rápida gt en el mundo si usted está haciendo trabajo gt particularmente sensible al tiempo. En las frecuencias más bajas, esto se convierte en menos de un problema de gt y simple work-arounds como el uso de un archivo csv como un gt intermedio puede hacer todo mucho más fácil. 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Gt gtgt gt gtgt El acto real de comercio, sin embargo, es más difícil de hacer sólo dentro de R: gt gtgt hay una muy popular IBrokers API, pero no he utilizado mucho. Gt gtgt suena como si usted es probablemente un comerciante solitario por lo que si usted no tiene una relación preexistente gt gtgt con IBrokers probablemente querrá entrar en gt gtgt operaciones a través de cualquier corredor que actualmente utiliza. Que - el gt gtgt IBrokers paquete - es la única solución completa en ese extremo Im gt gtgt consciente de, aunque estoy seguro de que muchas personas tienen sus propios work-arounds. Gt gtgt gt gtgt Y en cuanto a las experiencias van: bueno, supongo que la gente wouldnt estar haciendo gt gtgt si pensaban que no había dinero para hacer, ahora que gt gtgt gt gtgt Si desea leer más: el CRAN Vistas de tareas, como se sugirió anteriormente. gtgt gt gt gtgt Michael gt gt gtgt gtgt PS - Un tono más serio: FX es mucho más cercano a un juego de suma cero que gt gtgt largo equidad, sería negligente si yo no advierto te hace pisar gtgt gt cuidadosamente. Gt gtgt gt gtgt El miércoles, 12 de octubre 2011 a las 1:50 PM, Yves S. Garret gt gtgt lthidden correo electrónico gt escribió: gt gtgt gt Sí, eso es lo que quise decir. Curioso lo que las experiencias fueron de algunos gt gtgt gt personas gt gtgt gt y algunos consejos. gtgt gt gt gt gt gtgt En Mie 12 Oct 2011 a las 24:31, Michael R. 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Garret GT gtgt gtgt gtgt lthidden correo electrónico gt escribió: gt gtgt gtgt gtgt gt Hola a todos, gt gtgt gtgt gtgt gt gt gtgt gtgt gtgt gt recientemente empecé a aprender acerca de Forex y encontré este gtgt gt OReilly Gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt Barnes amp Nobles sobre R. Lo compré por pura curiosidad. Gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt. Sin embargo, tengo una pregunta. Alguien trató de llevar estos gt gtgt gtgt gtgt gt dos gt gtgt gtgt GTGT las ideas gt gtgt gtgt gtgt gt juntos en un sentido financiero y comercial Hay alguna gt gtgt gtgt gtgt gt bibliotecas gt gtgt gtgt gtgt gt o gt gtgt gtgt gtgt gt módulos en I que pueden ayudar en esta empresa gt gtgt gtgt gtgt gt gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt fortuna (equidad) gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt nunca he oído a nadie (conocedor o no) afirman que, en gtgt gt Gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt ausencia de costos de transición, SAS es mejor que R para la equidad gtgt gtgt gtgt modelado. Gt gtgt gtgt gtgt Si gt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt vienen a través de cualquier reclamación, me gustaría refutarlo. gt gtgt gtgt gtgt - David Kane gt gtgt gtgt gtgt R-SIG-Finanzas (diciembre de 2004) gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt Es posible que desee abordar esta cuestión a r-sig-finanzas, y comprobar gt gtgt gtgt gtgt cabo gt gtgt gtgt gtgt la vista de tareas Finanzas 1. Saludos gt gtgt gtgt gtgt Liviu gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt 1 cran. at. r-project. org/web/views/Finance. html gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt gt --Yves gtgt gtgt gtgt gt gt gtgt gtgt gtgt gt versión HTML alternativa eliminado gt gtgt gtgt gtgt gt gt gtgt gtgt gtgt gt gt gtgt gtgt gtgt gt correo electrónico oculto lista de correo gt gt gtgt gtgt gtgt stat. ethz. ch/mailman/listinfo/r-help gt gtgt gtgt gtgt gt lea por favor la guía de desplazamiento gt gtgt gtgt gtgt R-project. org/posting-guide. html gt gtgt gtgt gtgt GT y proporcionar comentó, mínimo, Autónomo, reproducible. gt gtgt gtgt gtgt gt gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt - gt gtgt gtgt gtgt Conoce cómo leer gt gtgt gtgt gtgt alienetworks / srtest. cfm gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt goodies. xfce. org/projects/applications/xfce4-dictspeed-reader gt gtgt gtgt gtgt usted sabe cómo escribir gt gtgt gtgt gtgt garbl. homecast. net/ garbl / stylemanual / e. htme electrónico gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gt gt gt gtgt gtgt versión HTML alternativa eliminado gt gtgt gtgt gt gt gtgt gtgt gt gt gt gtgt gtgt lista de distribución de correo electrónico oculta gt gtgt gtgt gt gt stat. ethz. ch/mailman/listinfo/r-help gtgt gtgt gt lea por favor La guía de publicación gt gtgt gtgt gt R-project. org/posting-guide. html gt gtgt gtgt gt y proporciona código comentado, mínimo, autónomo y reproducible. Gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt Leí un poco que esta lista era sobre el diseño y lo que podría hacer en R, pero la codificación debe estar en r-devel. Si estoy equivocado, aclare. Gt Supongo que podrías, dependiendo de que el broker termine la funcionalidad, y R gt proporciona cierto soporte de socket (vea make. socket y conexiones entre otros gt) pero sospecho que tu pregunta está entrando en el dominio de la lista R-devel gt donde Los expertos en el nitty gritty podría darle mejores respuestas gt que yo. Gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt No se vea haciendo transacciones en tiempo real. Lo más probable es unas pocas veces una hora gt. Oh, no puedes hacer un socket a otra aplicación en R Eso sería mi primer enfoque gt. Gt gt El miércoles, 12 de octubre 2011 a las 6:53 PM, R. Michael Weylandt lt gt ocultos gt correo electrónico escribió: gt gtgt Sólo un comentario sobre la falta de una directa R API para no IBrokers gtgt corretajes: por supuesto, es posible Para poner algo juntos usando gtgt rJava o una interfaz C directa, pero no es la cosa más lisa si gtgt youve nunca ahondado en los internals R y no es lo más rápido gtgt cosa en el mundo si usted está haciendo trabajo gtgt especialmente sensible al tiempo. En las frecuencias más bajas, esto se convierte en menos de una cuestión de gtgt y simple work-arounds como el uso de un archivo csv como un gtgt intermedio puede hacer todo mucho más fácil. Gtgt gtgt En el otro extremo del proceso de comercio, una vez que empiece a entrar en gtgt más dominios HF, theres también el problema inverso de procesamiento en tiempo real gtgt: Im no particularmente interesado en la pregunta por lo que gtgt havent pensó mucho, pero No veo una manera particularmente r-ish gtgt para hacer frente a un feed de datos en vivo, aunque se ha tratado en los archivos gtgt R-SIG-Finanzas un par de veces. gtgt gtgt Michael gtgt gtgt En Mie 12 Oct 2011 a las 17:56, Yves S. Garret GTGT gt correo electrónico lthidden escribió: gt gtgt Además, cuando se dice que ver el aspecto comercial es más difícil, qué es lo que GTGT GTGT gt significan exactamente hay problemas de rendimiento con el código encargado de hacer gtgt el gt gtgt comercia la falta de API O es sólo un dolor de poner algo coherente gtgt gt juntos que va a hacer los oficios gtgt gt gtgt gt el Mie 12 Oct 2011 a las Como se le señaló antes, esto es realmente más de una pregunta de Gtgt Gtgt R-SIG-Finanzas, pero yo no esperaría demasiada explicación Gtgt gtgt allí también, sólo las personas que apuntan a las herramientas de finanzas R estándar gtgt gtgt (quantmod, zoo / xts, TTR, RBloomberg, y la suite de Rmetrics theres gtgt gtgt también algunas herramientas fantásticas en desarrollo, pero si acaba de recoger gtgt gtgt su Primer libro sobre R, probablemente no están listos para aquellos aún). gtgt gtgt gtgt gtgt You question isnt particularly well-defined either: gtgt gtgt gtgt gtgt Do you just want to study currency price series in R This is simple: gtgt gtgt just get the data (perhaps from oanda using quantmod::getSymbols or gtgt gtgt simply by reading in through any of the regular functions) and study gtgt gtgt it however you like. gtgt gtgt gtgt gtgt The actual act of trading, however, is harder to do solely within R: gtgt gtgt there is a very popular IBrokers API but I havent used it much. It gtgt gtgt sounds like you are probably a lone trader so if you dont have a gtgt gtgt pre-existing relationship with IBrokers youll probably want to enter gtgt gtgt trades through whichever broker you currently use. That -- the gtgt gtgt IBrokers package -- is the complete only solution on that end Im gtgt gtgt aware of, though Im sure many folks have their own work-arounds. gtgt gtgt gtgt gtgt And as far as experiences go: well, I suppose folks wouldnt be doing gtgt gtgt it if they thought there was no money to be made, now would they gtgt gtgt gtgt gtgt If you want more to read: check the CRAN task views, as suggested gtgt before. gtgt gtgt gtgt gtgt Michael gtgt gtgt gtgt gtgt PS -- A serious note: FX is much closer to a zero-sum game than gtgt gtgt long-equity, I would be remiss if I didnt warn you to tread gtgt gtgt carefully. gtgt gtgt gtgt gtgt On Wed, Oct 12, 2011 at 1:50 PM, Yves S. Garret gtgt gtgt lthidden email gt wrote: gtgt gtgt gt Yes, thats what I meant. Curious what the experiences were of some gtgt gtgt gt people gtgt gtgt gt and some tips. gtgt gtgt gt gtgt gtgt gt On Wed, Oct 12, 2011 at 12:31 PM, R. Michael Weylandt gtgt gtgt gt lthidden email gt wrote: gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt quotThisquot being what exactly gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt Traded in FX using R Yes, its done everyday, even as I type. gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt Michael gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt On Wed, Oct 12, 2011 at 8:10 AM, Yves S. Garret gtgt gtgt gtgt lthidden email gt wrote: gtgt gtgt gtgt gt No, thats not what I meant. I was curious if anyone has ever gtgt done gtgt gtgt gtgt gt this gtgt gtgt gtgt gt before and how well it worked. Any tips for a novice gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt On Wed, Oct 12, 2011 at 12:19 AM, Liviu Andronic gtgt gtgt gtgt gt lthidden email gtwrote: gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gtgt On Wed, Oct 12, 2011 at 3:29 AM, Yves S. Garret gtgt gtgt gtgt gtgt lthidden email gt wrote: gtgt gtgt gtgt gtgt gt Hi all, gtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gtgt gt I recently started learning about Forex and found this gtgt OReilly gtgt gtgt gtgt gtgt gt book in gtgt gtgt gtgt gtgt gt Barnes amp Nobles about R. I bought it out of pure curiosity. I gtgt gtgt gtgt gtgt gt like gtgt gtgt gtgt gtgt gt what gtgt gtgt gtgt gtgt I gtgt gtgt gtgt gtgt gt see. However, I have a question. Has anyone tried to bring gtgt these gtgt gtgt gtgt gtgt gt two gtgt gtgt gtgt gtgt ideas gtgt gtgt gtgt gtgt gt together in a financial and trading sense Are there any gtgt gtgt gtgt gtgt gt libraries gtgt gtgt gtgt gtgt gt or gtgt gtgt gtgt gtgt gt modules in R that can aid in this venture gtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gt fortune(equity) gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt I have never heard anyone (knowledgable or otherwise) claim that, gtgt in gtgt gtgt gtgt gtgt the gtgt gtgt gtgt gtgt absence of transition costs, SAS is better than R for equity gtgt gtgt gtgt gtgt modeling. gtgt gtgt gtgt gtgt If gtgt gtgt gtgt gtgt you gtgt gtgt gtgt gtgt come across any such claim, I would be happy to refute it. gtgt gtgt gtgt gtgt -- David Kane gtgt gtgt gtgt gtgt R-SIG-Finance (December 2004) gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt You may want to address this question to r-sig-finance, and check gtgt gtgt gtgt gtgt out gtgt gtgt gtgt gtgt the Finance Task View 1. Regards gtgt gtgt gtgt gtgt Liviu gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt 1 cran. at. r-project. org/web/views/Finance. html gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gt --Yves gtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gtgt gt alternative HTML version deleted gtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gtgt gt hidden email mailing list gtgt gtgt gtgt gtgt gt stat. ethz. ch/mailman/listinfo/r-help gtgt gtgt gtgt gtgt gt PLEASE do read the posting guide gtgt gtgt gtgt gtgt R-project. org/posting-guide. html gtgt gtgt gtgt gtgt gt and provide commented, minimal, self-contained, reproducible gtgt code. gtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt -- gtgt gtgt gtgt gtgt Do you know how to read gtgt gtgt gtgt gtgt alienetworks/srtest. cfm gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt goodies. xfce. org/projects/applications/xfce4-dictspeed-reader gtgt gtgt gtgt gtgt Do you know how to write gtgt gtgt gtgt gtgt garbl. homecast. net/ garbl/stylemanual/e. htme-mail gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt alternative HTML version deleted gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt hidden email mailing list gtgt gtgt gtgt gt stat. ethz. ch/mailman/listinfo/r-help gtgt gtgt gtgt gt PLEASE do read the posting guide gtgt gtgt gtgt gt R-project. org/posting-guide. html gtgt gtgt gtgt gt and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code. gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gt gtgt gt gtgt gt gtgt gt gt alternative HTML version deleted Open this post in threaded view Report Content as Inappropriate Re: R and Forex To be honest, I dont frequently have occasion to wander over to R-devel and most of what goes on over there is over my level of easy-readability but Id feel pretty confident that anything involving interface to another program on a socket or lower level is squarely their territory while file-reading and up is R-help, based on what Ive seen. The moderators may wish to correct me. Im happy to spitball ideas privately and you have my email, but Im not qualified to make specific feasibility assessments on the record so Ill have to punt if you want official answers. On Oct 12, 2011, at 9:49 PM, quotYves S. Garretquot lthidden email gt wrote: gt Im a little vague on what constitutes r-help and r-devel lists in terms of what questions to ask and where. I read a little bit that this list was about design and what you could do in R, but coding should be in r-devel. If Im wrong, please clarify. gt gt On Wed, Oct 12, 2011 at 9:12 PM, R. Michael Weylandt lthidden email gt lthidden email gt wrote: gt I suppose you could, contingent on the broker ends functionality, and R does provide some socket support (see make. socket and connections among others) but I suspect your question is entering the domain of the R-devel list where the experts on the nitty gritty could give you better answers than I can. gt gt Michael gt gt gt On Oct 12, 2011, at 8:38 PM, quotYves S. Garretquot lthidden email gt wrote: gt gtgt Dont see myself making real-time trades. Most likely a few times an hour. Oh, cant you make a socket to another app in R That would be my first approach. gtgt gtgt On Wed, Oct 12, 2011 at 6:53 PM, R. Michael Weylandt lthidden email gt wrote: gtgt Just a comment on the lack of a direct R API for non-IBrokers gtgt brokerages: of course its possible to put something together using gtgt rJava or a direct C interface, but its not the smoothest thing if gtgt youve never delved into the R internals and its not quite the gtgt fastest thing in the world if you are doing particularly gtgt time-sensitive work. At lower frequencies, this becomes less of an gtgt issue and simple work-arounds like using a csv file as an intermediate gtgt can make everything much easier. gtgt gtgt On the other end of the trade process, once you start getting into gtgt more HF domains, theres also the inverse problem of real-time gtgt processing: Im not particularly interested in the question so I gtgt havent thought much about it, but I dont see a particularly R-ish gtgt way to deal with a live data feed, though its been dealt with in the gtgt R-SIG-Finance archives a couple of times. gtgt gtgt Michael gtgt gtgt On Wed, Oct 12, 2011 at 5:56 PM, Yves S. Garret gtgt lthidden email gt wrote: gtgt gt Also, when you say to do the trading aspect is more difficult, what do you gtgt gt mean exactly Are there performance issues with the code tasked to do the gtgt gt trades Lack of API Or is it just a pain to put something coherent gtgt gt together that will do the trades gtgt gt gtgt gt On Wed, Oct 12, 2011 at 3:07 PM, R. Michael Weylandt gtgt gt lthidden email gt wrote: gtgt gtgt gtgt gtgt As was pointed out to you before, this is really more of an gtgt gtgt R-SIG-Finance question, but I wouldnt expect too much explanation gtgt gtgt there either, just people pointing you to the standard R finance tools gtgt gtgt (quantmod, zoo/xts, TTR, RBloomberg, and the Rmetrics suite theres gtgt gtgt also some fantastic tools in development but if you just picked up gtgt gtgt your first book on R, you probably arent ready for those yet). gtgt gtgt gtgt gtgt You question isnt particularly well-defined either: gtgt gtgt gtgt gtgt Do you just want to study currency price series in R This is simple: gtgt gtgt just get the data (perhaps from oanda using quantmod::getSymbols or gtgt gtgt simply by reading in through any of the regular functions) and study gtgt gtgt it however you like. gtgt gtgt gtgt gtgt The actual act of trading, however, is harder to do solely within R: gtgt gtgt there is a very popular IBrokers API but I havent used it much. It gtgt gtgt sounds like you are probably a lone trader so if you dont have a gtgt gtgt pre-existing relationship with IBrokers youll probably want to enter gtgt gtgt trades through whichever broker you currently use. That -- the gtgt gtgt IBrokers package -- is the complete only solution on that end Im gtgt gtgt aware of, though Im sure many folks have their own work-arounds. gtgt gtgt gtgt gtgt And as far as experiences go: well, I suppose folks wouldnt be doing gtgt gtgt it if they thought there was no money to be made, now would they gtgt gtgt gtgt gtgt If you want more to read: check the CRAN task views, as suggested before. gtgt gtgt gtgt gtgt Michael gtgt gtgt gtgt gtgt PS -- A serious note: FX is much closer to a zero-sum game than gtgt gtgt long-equity, I would be remiss if I didnt warn you to tread gtgt gtgt carefully. gtgt gtgt gtgt gtgt On Wed, Oct 12, 2011 at 1:50 PM, Yves S. Garret gtgt gtgt lthidden email gt wrote: gtgt gtgt gt Yes, thats what I meant. Curious what the experiences were of some gtgt gtgt gt people gtgt gtgt gt and some tips. gtgt gtgt gt gtgt gtgt gt On Wed, Oct 12, 2011 at 12:31 PM, R. Michael Weylandt gtgt gtgt gt lthidden email gt wrote: gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt quotThisquot being what exactly gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt Traded in FX using R Yes, its done everyday, even as I type. gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt Michael gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt On Wed, Oct 12, 2011 at 8:10 AM, Yves S. Garret gtgt gtgt gtgt lthidden email gt wrote: gtgt gtgt gtgt gt No, thats not what I meant. I was curious if anyone has ever done gtgt gtgt gtgt gt this gtgt gtgt gtgt gt before and how well it worked. Any tips for a novice gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt On Wed, Oct 12, 2011 at 12:19 AM, Liviu Andronic gtgt gtgt gtgt gt lthidden email gtwrote: gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gtgt On Wed, Oct 12, 2011 at 3:29 AM, Yves S. Garret gtgt gtgt gtgt gtgt lthidden email gt wrote: gtgt gtgt gtgt gtgt gt Hi all, gtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gtgt gt I recently started learning about Forex and found this OReilly gtgt gtgt gtgt gtgt gt book in gtgt gtgt gtgt gtgt gt Barnes amp Nobles about R. I bought it out of pure curiosity. I gtgt gtgt gtgt gtgt gt like gtgt gtgt gtgt gtgt gt what gtgt gtgt gtgt gtgt I gtgt gtgt gtgt gtgt gt see. However, I have a question. Has anyone tried to bring these gtgt gtgt gtgt gtgt gt two gtgt gtgt gtgt gtgt ideas gtgt gtgt gtgt gtgt gt together in a financial and trading sense Are there any gtgt gtgt gtgt gtgt gt libraries gtgt gtgt gtgt gtgt gt or gtgt gtgt gtgt gtgt gt modules in R that can aid in this venture gtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gt fortune(equity) gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt I have never heard anyone (knowledgable or otherwise) claim that, in gtgt gtgt gtgt gtgt the gtgt gtgt gtgt gtgt absence of transition costs, SAS is better than R for equity gtgt gtgt gtgt gtgt modeling. gtgt gtgt gtgt gtgt If gtgt gtgt gtgt gtgt you gtgt gtgt gtgt gtgt come across any such claim, I would be happy to refute it. gtgt gtgt gtgt gtgt -- David Kane gtgt gtgt gtgt gtgt R-SIG-Finance (December 2004) gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt You may want to address this question to r-sig-finance, and check gtgt gtgt gtgt gtgt out gtgt gtgt gtgt gtgt the Finance Task View 1. Regards gtgt gtgt gtgt gtgt Liviu gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt 1 cran. at. r-project. org/web/views/Finance. html gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gt --Yves gtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gtgt gt alternative HTML version deleted gtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gtgt gt hidden email mailing list gtgt gtgt gtgt gtgt gt stat. ethz. ch/mailman/listinfo/r-help gtgt gtgt gtgt gtgt gt PLEASE do read the posting guide gtgt gtgt gtgt gtgt R-project. org/posting-guide. html gtgt gtgt gtgt gtgt gt and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code. gtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt -- gtgt gtgt gtgt gtgt Do you know how to read gtgt gtgt gtgt gtgt alienetworks/srtest. cfm gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt goodies. xfce. org/projects/applications/xfce4-dictspeed-reader gtgt gtgt gtgt gtgt Do you know how to write gtgt gtgt gtgt gtgt garbl. homecast. net/ garbl/stylemanual/e. htme-mail gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt alternative HTML version deleted gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gtgt gt hidden email mailing list gtgt gtgt gtgt gt stat. ethz. ch/mailman/listinfo/r-help gtgt gtgt gtgt gt PLEASE do read the posting guide gtgt gtgt gtgt gt R-project. org/posting-guide. html gtgt gtgt gtgt gt and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code. gtgt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gt gtgt gtgt gt gtgt gt gtgt gt gtgt gt alternative HTML version deleted Yves and Michael, R-devel is the place for programming questions that would be confusing to most people who follow R-help. Posting to R-devel would make sense if youve written socket connections between applications in other languages and are having trouble sorting out how to do it in R. If youve never written a socket connection before, R-devel is not the right place to post. Skim the posts over the past few weeks to get a feel for the level of discussion. That should help you decide if your question fits. Stack Overflow is another good resource for that weird middle-ground between R-help and R-devel. Best, -- Joshua Ulrich FOSS Trading: fosstrading On Wed, Oct 12, 2011 at 9:05 PM, R. Michael Weylandt lthidden email gt lthidden email gt wrote: gt To be honest, I dont frequently have occasion to wander over to R-devel and most of what goes on over there is over my level of easy-readability but Id feel pretty confident that anything involving interface to another program on a socket or lower level is squarely their territory while file-reading and up is R-help, based on what Ive seen. The moderators may wish to correct me. gt gt Im happy to spitball ideas privately and you have my email, but Im not qualified to make specific feasibility assessments on the record so Ill have to punt if you want official answers. gt gt Michael gt gt On Oct 12, 2011, at 9:49 PM, quotYves S. Garretquot lthidden email gt wrote: gt gtgt Im a little vague on what constitutes r-help and r-devel lists in terms of what questions to ask and where. I read a little bit that this list was about design and what you could do in R, but coding should be in r-devel. If Im wrong, please clarify. gtgt gtgt On Wed, Oct 12, 2011 at 9:12 PM, R. Michael Weylandt lthidden email gt lthidden email gt wrote: gtgt I suppose you could, contingent on the broker ends functionality, and R does provide some socket support (see make. socket and connections among others) but I suspect your question is entering the domain of the R-devel list where the experts on the nitty gritty could give you better answers than I can. gtgt gtgt Michael gtgt gtgt gtgt On Oct 12, 2011, at 8:38 PM, quotYves S. Garretquot lthidden email gt wrote: gtgt gtgtgt Dont see myself making real-time trades. Most likely a few times an hour. Oh, cant you make a socket to another app in R That would be my first approach. gtgtgt gtgtgt On Wed, Oct 12, 2011 at 6:53 PM, R. Michael Weylandt lthidden email gt wrote: gtgtgt Just a comment on the lack of a direct R API for non-IBrokers gtgtgt brokerages: of course its possible to put something together using gtgtgt rJava or a direct C interface, but its not the smoothest thing if gtgtgt youve never delved into the R internals and its not quite the gtgtgt fastest thing in the world if you are doing particularly gtgtgt time-sensitive work. At lower frequencies, this becomes less of an gtgtgt issue and simple work-arounds like using a csv file as an intermediate gtgtgt can make everything much easier. gtgtgt gtgtgt On the other end of the trade process, once you start getting into gtgtgt more HF domains, theres also the inverse problem of real-time gtgtgt processing: Im not particularly interested in the question so I gtgtgt havent thought much about it, but I dont see a particularly R-ish gtgtgt way to deal with a live data feed, though its been dealt with in the gtgtgt R-SIG-Finance archives a couple of times. gtgtgt gtgtgt Michael gtgtgt gtgtgt On Wed, Oct 12, 2011 at 5:56 PM, Yves S. Garret gtgtgt lthidden email gt wrote: gtgtgt gt Also, when you say to do the trading aspect is more difficult, what do you gtgtgt gt mean exactly Are there performance issues with the code tasked to do the gtgtgt gt trades Lack of API Or is it just a pain to put something coherent gtgtgt gt together that will do the trades gtgtgt gt gtgtgt gt On Wed, Oct 12, 2011 at 3:07 PM, R. Michael Weylandt gtgtgt gt lthidden email gt wrote: gtgtgt gtgt gtgtgt gtgt As was pointed out to you before, this is really more of an gtgtgt gtgt R-SIG-Finance question, but I wouldnt expect too much explanation gtgtgt gtgt there either, just people pointing you to the standard R finance tools gtgtgt gtgt (quantmod, zoo/xts, TTR, RBloomberg, and the Rmetrics suite theres gtgtgt gtgt also some fantastic tools in development but if you just picked up gtgtgt gtgt your first book on R, you probably arent ready for those yet). gtgtgt gtgt gtgtgt gtgt You question isnt particularly well-defined either: gtgtgt gtgt gtgtgt gtgt Do you just want to study currency price series in R This is simple: gtgtgt gtgt just get the data (perhaps from oanda using quantmod::getSymbols or gtgtgt gtgt simply by reading in through any of the regular functions) and study gtgtgt gtgt it however you like. gtgtgt gtgt gtgtgt gtgt The actual act of trading, however, is harder to do solely within R: gtgtgt gtgt there is a very popular IBrokers API but I havent used it much. It gtgtgt gtgt sounds like you are probably a lone trader so if you dont have a gtgtgt gtgt pre-existing relationship with IBrokers youll probably want to enter gtgtgt gtgt trades through whichever broker you currently use. That -- the gtgtgt gtgt IBrokers package -- is the complete only solution on that end Im gtgtgt gtgt aware of, though Im sure many folks have their own work-arounds. gtgtgt gtgt gtgtgt gtgt And as far as experiences go: well, I suppose folks wouldnt be doing gtgtgt gtgt it if they thought there was no money to be made, now would they gtgtgt gtgt gtgtgt gtgt If you want more to read: check the CRAN task views, as suggested before. gtgtgt gtgt gtgtgt gtgt Michael gtgtgt gtgt gtgtgt gtgt PS -- A serious note: FX is much closer to a zero-sum game than gtgtgt gtgt long-equity, I would be remiss if I didnt warn you to tread gtgtgt gtgt carefully. gtgtgt gtgt gtgtgt gtgt On Wed, Oct 12, 2011 at 1:50 PM, Yves S. Garret gtgtgt gtgt lthidden email gt wrote: gtgtgt gtgt gt Yes, thats what I meant. Curious what the experiences were of some gtgtgt gtgt gt people gtgtgt gtgt gt and some tips. gtgtgt gtgt gt gtgtgt gtgt gt On Wed, Oct 12, 2011 at 12:31 PM, R. Michael Weylandt gtgtgt gtgt gt lthidden email gt wrote: gtgtgt gtgt gtgt gtgtgt gtgt gtgt quotThisquot being what exactly gtgtgt gtgt gtgt gtgtgt gtgt gtgt Traded in FX using R Yes, its done everyday, even as I type. gtgtgt gtgt gtgt gtgtgt gtgt gtgt Michael gtgtgt gtgt gtgt gtgtgt gtgt gtgt On Wed, Oct 12, 2011 at 8:10 AM, Yves S. Garret gtgtgt gtgt gtgt lthidden email gt wrote: gtgtgt gtgt gtgt gt No, thats not what I meant. I was curious if anyone has ever done gtgtgt gtgt gtgt gt this gtgtgt gtgt gtgt gt before and how well it worked. Any tips for a novice gtgtgt gtgt gtgt gt gtgtgt gtgt gtgt gt On Wed, Oct 12, 2011 at 12:19 AM, Liviu Andronic gtgtgt gtgt gtgt gt lthidden email gtwrote: gtgtgt gtgt gtgt gt gtgtgt gtgt gtgt gtgt On Wed, Oct 12, 2011 at 3:29 AM, Yves S. Garret gtgtgt gtgt gtgt gtgt lthidden email gt wrote: gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt Hi all, gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt I recently started learning about Forex and found this OReilly gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt book in gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt Barnes amp Nobles about R. I bought it out of pure curiosity. I gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt like gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt what gtgtgt gtgt gtgt gtgt I gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt see. However, I have a question. Has anyone tried to bring these gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt two gtgtgt gtgt gtgt gtgt ideas gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt together in a financial and trading sense Are there any gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt libraries gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt or gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt modules in R that can aid in this venture gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgtgt gtgt gtgt gtgt gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt fortune(equity) gtgtgt gtgt gtgt gtgt gtgtgt gtgt gtgt gtgt I have never heard anyone (knowledgable or otherwise) claim that, in gtgtgt gtgt gtgt gtgt the gtgtgt gtgt gtgt gtgt absence of transition costs, SAS is better than R for equity gtgtgt gtgt gtgt gtgt modeling. gtgtgt gtgt gtgt gtgt If gtgtgt gtgt gtgt gtgt you gtgtgt gtgt gtgt gtgt come across any such claim, I would be happy to refute it. gtgtgt gtgt gtgt gtgt -- David Kane gtgtgt gtgt gtgt gtgt R-SIG-Finance (December 2004) gtgtgt gtgt gtgt gtgt gtgtgt gtgt gtgt gtgt gtgtgt gtgt gtgt gtgt You may want to address this question to r-sig-finance, and check gtgtgt gtgt gtgt gtgt out gtgtgt gtgt gtgt gtgt the Finance Task View 1. Regards gtgtgt gtgt gtgt gtgt Liviu gtgtgt gtgt gtgt gtgt gtgtgt gtgt gtgt gtgt 1 cran. at. r-project. org/web/views/Finance. html gtgtgt gtgt gtgt gtgt gtgtgt gtgt gtgt gtgt gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt --Yves gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt alternative HTML version deleted gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt hidden email mailing list gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt stat. ethz. ch/mailman/listinfo/r-help gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt PLEASE do read the posting guide gtgtgt gtgt gtgt gtgt R-project. org/posting-guide. html gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code. gtgtgt gtgt gtgt gtgt gt gtgtgt gtgt gtgt gtgt gtgtgt gtgt gtgt gtgt gtgtgt gtgt gtgt gtgt gtgtgt gtgt gtgt gtgt -- gtgtgt gtgt gtgt gtgt Do you know how to read gtgtgt gtgt gtgt gtgt alienetworks/srtest. cfm gtgtgt gtgt gtgt gtgt gtgtgt gtgt gtgt gtgt goodies. xfce. org/projects/applications/xfce4-dictspeed-reader gtgtgt gtgt gtgt gtgt Do you know how to write gtgtgt gtgt gtgt gtgt garbl. homecast. net/ garbl/stylemanual/e. htme-mail gtgtgt gtgt gtgt gtgt gtgtgt gtgt gtgt gt gtgtgt gtgt gtgt gt alternative HTML version deleted gtgtgt gtgt gtgt gt gtgtgt gtgt gtgt gt gtgtgt gtgt gtgt gt hidden email mailing list gtgtgt gtgt gtgt gt stat. ethz. ch/mailman/listinfo/r-help gtgtgt gtgt gtgt gt PLEASE do read the posting guide gtgtgt gtgt gtgt gt R-project. org/posting-guide. html gtgtgt gtgt gtgt gt and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code. gtgtgt gtgt gtgt gt gtgtgt gtgt gt gtgtgt gtgt gt gtgtgt gt gtgtgt gt gtgtgt gtgt gt gt alternative HTML version deleted gt gt gt hidden email mailing list gt stat. ethz. ch/mailman/listinfo/r-help gt PLEASE do read the posting guide R-project. org/posting-guide. html gt and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code. gtConnaught Place 50 amp 68, Ground Floor, World Trade Centre, Babar Road, Connaught Place, New Delhi - 110001 Phone : 0091-11-23412180, 23413044/ 3132/ 4004 Email : rrsbdelhirrsbforex Gulmohar 101,111,112 amp 117 Rakeshdeep Building, 11 Commercial Complex, Gulmohar Enclave, New Delhi - 110049 Phone: 91-11-41606790/92 Email: rrsbgulmoharrrsbforex Janak Puri G-8, Ground Floor, Suneja Tower-1, Janak Puri District Centre, New Delhi-110058 Phone: 011-45508900/ 25508911 Email : rrsbjanakpurirrsbforex Sushant Lok - Gurgaon D-107,Ground Floor, Sushant Shoping Arcade, Sushant Lok Phase-1, Gurgaon-122001 Phone: 91-124-4003702/3 Email : rrsbsushantlokrrsbforex